MSCI lanciert die nächste Generation von Equity Factor Models
June 15 2022 - 5:35PM
Business Wire
Modelle bieten neue Faktoren für Crowding,
Maschinelles Lernen und Nachhaltigkeit, neben Risikoprognose-Tools
für Anpassungen an Marktschwankungen
MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und
Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für
die globale Investmentgemeinschaft, hat heute die Einführung der
nächsten Generation von MSCI Equity Factor Models bekannt
gegeben.
Um Investoren ein umfassenderes Verständnis für die Faktoren zu
vermitteln, die das Portfoliorisiko und die Leistungsfähigkeit
beeinflussen, während sich die Marktbedingungen verändern, wurden
die Modelle um drei neue Faktoren erweitert:
- Nachhaltigkeit umfasst sowohl einen ESG-Faktor
(Environment, Social, Governance Anlagekriterien) als auch einen
Kohlenstoffeffizienz-Faktor, der die Emissionen eines Unternehmens
im Verhältnis zu seiner Gr�ße gewichtet
- Crowding verwendet unterschiedliche Maßstäbe, um zu
beurteilen, wie ein Bestand im Verhältnis zu früheren Beurteilungen
bewertet werden muss
- Maschinelles Lernen nutzt wissenschaftliche Daten und
natürliche Sprachverarbeitung, um die Beziehung zwischen
unterschiedlichen Variablen zu bewerten, die die Aktienrenditen
beeinflussen
Die neuen Modelle, die auf einem Zeitraum von fünf Jahrzehnten
der Faktorenforschung und der Zusammenarbeit mit einigen der
weltweit gr�ßten Investoren aufbauen, erm�glichen institutionellen
Investoren, Portfolios anhand von neuen und bekannten
Faktordimensionen zu bilden, Vergleiche mit Mitbewerbern und
Benchmarks zu erstellen und eine verbesserte Transparenz der
Portfolio-Eigenschaften durch ein effektiveres Management von
B�rsengängen, eine erweiterte Abdeckung und dynamische
Branchenexposure-Analysen zu gewährleisten.
Die vier Modelle umfassen das MSCI Global Equity Factor Model
und das MSCI USA Equity Factor Model, die beide für langfristige
Anleger entwickelt wurden. Das MSCI Global Equity Factor Trading
Model und das MSCI USA Equity Factor Trading Model sind für
Investoren geeignet, die Strategien mit kürzeren Anlagehorizonten
verwalten. Die neuen Modelle werden über verschiedene
Vertriebskanäle erhältlich sein, darunter Snowflake Data Cloud,
ausgewählte Drittanbieter und direkt bei MSCI über den proprietären
Barra Portfolio Manager und die BarraOne® Plattformen.
Die neuen MSCI Equity Factor Models evaluieren auch
zweckgebundene Akquisitionsgesellschaften (Special Purpose
Acquisition Corporations, SPACs) vor einem Zusammenschluss, indem
sie das Spektrum der Anlagem�glichkeiten für Investoren erweitern
und die Berechnung einiger bestehender Faktoren optimieren.
Mark Carver, Head of Equity Portfolio Management and Equity
Factors bei MSCI, kommentiert: „Investoren haben wiederholt
erklärt, dass die neuen Risikokennzahlen in diesen Modellen, in
Kombination mit der Einführung der Nachhaltigkeitsfaktoren in einer
evolvierenden Investitionslandschaft unverzichtbar sind. Wir sind
sehr erfreut, diese innovativen Modelle einführen zu k�nnen, und
sind der Überzeugung, dass sie Kunden helfen werden, die Treiber
ihrer Portfolio-Risiko- und Renditestruktur besser zu verstehen,
differenzierte Portfolios zu erstellen und flexibel auf die sich
verändernde Marktdynamik zu reagieren.“
Über MSCI Inc.
MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen
zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale
Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den
Bereichen Forschung, Daten und Technologie erm�glichen wir bessere
Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres
Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für
Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf
dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln
branchenführende, analysengestützte L�sungen, mit denen Kunden
Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer
verbesserten Transparenz profitieren k�nnen.
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zukünftige Ereignisse bzw. Ergebnisse und beinhalten Risiken, die
dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse bzw. die
tatsächliche Performance wesentlich von den Erwartungen abweichen.
Sie sollten sich daher nicht in unangemessener Weise auf diese
Aussagen verlassen. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die
Performance auswirken k�nnen, sind im Geschäftsbericht von MSCI auf
Formblatt 10-K für das letzte Geschäftsjahr enthalten, das am 31.
Dezember endete. Der Bericht wurde bei der US-amerikanischen
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