OMB APPROVAL

OMB Number: 3235-0578

Expires: January 31, 2016

Estimated average burden hours per response: 10.5

 

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM N-Q

 

Quarterly Schedule of Portfolio Holdings of Registered

Management Investment Company

 

Investment Company Act file number:  811-22025

 

ING Separate Portfolios Trust

(Exact name of registrant as specified in charter)

 

7337 E. Doubletree Ranch Rd., Suite 100, Scottsdale, AZ 85258

(Address of principal executive offices)             (Zip code)

 

The Corporation Trust Incorporated, 300 E. Lombard Street, Baltimore, MD 21202

(Name and address of agent for service)

 

Registrant’s telephone number, including area code: 1-800-992-0180

 

Date of fiscal year end:

 

May 31

 

 

 

Date of reporting period:

 

August 31, 2013

 





ING R ETIREMENT S OLUTION 2020 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
 
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 18.5%
77
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 8,161             1.5   
305
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         10,577             1.9   
258
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         27,402             5.0   
346
           
 
   
iShares Barclays TIPS Bond Fund
         38,317             7.1   
91
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         5,384             1.0   
52
           
 
   
PIMCO Total Return ETF
         5,427             1.0   
137
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         5,435             1.0   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $102,933)
         100,703             18.5   
 
MUTUAL FUNDS: 81.4%
 
Affiliated Investment Companies: 81.4%
3,168
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         49,013             9.0   
3,082
           
 
   
ING Global Bond Fund—Class R6
         32,480             6.0   
6,069
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         49,219             9.1   
5,383
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         52,108             9.6   
2,392
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         24,280             4.5   
3,956
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         46,562             8.6   
2,863
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         34,789             6.4   
2,067
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         29,479             5.4   
1,193
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         30,085             5.5   
2,269
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         24,347             4.5   
878
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         14,928             2.7   
3,349
           
@
   
ING Short Term Bond Fund—Class R6
         33,325             6.1   
1,257
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         21,632             4.0   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $452,237)
         442,247             81.4   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $555,170)
       $ 542,950             99.9   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         406             0.1   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 543,356             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $555,448.

Net unrealized depreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $    
Gross Unrealized Depreciation
                 (12,498 )  
Net Unrealized Depreciation
              $ (12,498 )  
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2020 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 100,703          $           $           $ 100,703   
Mutual Funds
                 442,247                                       442,247   
Total Investments, at fair value
              $ 542,950          $           $           $ 542,950   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2020 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 5,802          $ 70,463          $ (25,563 )         $ (1,689 )         $ 49,013          $ 27           $ 843           $    
ING Global Bond Fund—Class I
                 3,183                          (3,362 )            179                           11                              
ING Global Bond Fund—Class R6
                              33,697             (8 )            (1,209 )            32,480             136              (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 3,733             51,713             (5,013 )            (1,214 )            49,219             337              42                 
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 5,053                          (5,154 )            101                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              111,018             (58,213 )            (697 )            52,108             209              (444 )            1    
ING International Core Fund—Class I
                 4,719             27,706             (7,192 )            (953 )            24,280                          221                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 4,475                          (4,048 )            (427 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              46,812             (9 )            (241 )            46,562                          1                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 3,422                          (3,017 )            (405 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              35,942             (7 )            (1,146 )            34,789             19              1              204    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 2,925             27,671             (6 )            (1,111 )            29,479                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 2,906                          (2,609 )            (297 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund— Class R6
                              30,280             (6 )            (189 )            30,085                          1                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              24,989             (2 )            (640 )            24,347                                          
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,539             15,153             (4 )            (1,760 )            14,928             9                              
ING Short Term Bond Fund—Class I
                 3,187             30,204             (33,395 )            4                           17                              
ING Short Term Bond Fund—Class R6
                              33,434             (2 )            (107 )            33,325             43                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,120                          (1,840 )            (280 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              21,965             (4 )            (329 )            21,632                          1                 
 
              $ 43,064          $ 561,047          $ (149,454 )         $ (12,410 )         $ 442,247          $ 808           $ 666           $ 205    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2025 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 16.7%
7
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 742              1.4   
30
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         1,040             2.0   
28
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         2,974             5.5   
18
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         1,065             2.0   
11
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         1,808             3.4   
7
           
 
   
PIMCO Total Return ETF
         731              1.4   
13
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         516              1.0   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $9,049)
         8,876             16.7   
 
MUTUAL FUNDS: 83.1%
 
Affiliated Investment Companies: 83.1%
229
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         3,542             6.7   
146
           
 
   
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
         1,539             2.9   
294
           
 
   
ING Global Bond Fund—Class R6
         3,100             5.8   
590
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         4,781             9.0   
245
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         2,371             4.5   
282
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         2,866             5.4   
434
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         5,104             9.5   
331
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         4,023             7.6   
247
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         3,527             6.6   
140
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         3,538             6.6   
274
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         2,940             5.5   
88
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,498             2.8   
325
           
@
   
ING Short Term Bond Fund—Class R6
         3,234             6.1   
128
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         2,202             4.1   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $42,397)
         44,265             83.1   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,446)
       $ 53,141             99.8   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         92             0.2   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 53,233             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,501.

Net unrealized appreciation consists of:
                      
Gross Unrealized Appreciation
              $ 2,657   
Gross Unrealized Depreciation
                 (1,017 )  
Net Unrealized Appreciation
              $ 1,640   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2025 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 8,876          $           $           $ 8,876   
Mutual Funds
                 44,265                                       44,265   
Total Investments, at fair value
              $ 53,141          $           $           $ 53,141   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2025 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 3,476          $ 16           $ (13 )         $ 63           $ 3,542          $ 16           $ 2           $    
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
                 1,599             40              (3 )            (97 )            1,539                                          
ING Global Bond Fund—Class I
                 3,213                          (3,393 )            180                           11                              
ING Global Bond Fund—Class R6
                              3,427             (7 )            (320 )            3,100             23              (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 3,768             1,140             (9 )            (118 )            4,781             62                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 2,447                          (2,501 )            54                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              2,521             (15 )            (135 )            2,371             20              (1 )            1    
ING International Core Fund—Class I
                 5,842                          (2,831 )            (145 )            2,866                          82                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 5,064                          (4,576 )            (488 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              4,576             (9 )            537              5,104                          1                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 3,986                          (3,514 )            (472 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              3,773             (7 )            257              4,023             22              1              237    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 3,504                          (6 )            29              3,527                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 3,477                          (3,112 )            (365 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
                              3,112             (24 )            450              3,538                          4                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              2,899             (3 )            44              2,940                                          
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,584             49              (3 )            (132 )            1,498             9                              
ING Short Term Bond Fund—Class I
                 3,242             8              (3,253 )            3                           8                              
ING Short Term Bond Fund—Class R6
                              3,253             (3 )            (16 )            3,234             4                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,155                          (1,872 )            (283 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              1,872             (20 )            350              2,202                          4                 
 
              $ 43,357          $ 26,686          $ (25,174 )         $ (604 )         $ 44,265          $ 175           $ 93           $ 238    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2030 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 16.5%
7
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 742              1.4   
30
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         1,040             1.9   
21
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         2,231             4.1   
18
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         1,065             2.0   
13
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         2,137             4.0   
11
           
 
   
PIMCO Total Return ETF
         1,148             2.1   
13
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         516              1.0   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $9,019)
         8,879             16.5   
 
MUTUAL FUNDS: 83.3%
 
 
Affiliated Investment Companies: 83.3%
248
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         3,844             7.1   
197
           
 
   
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
         2,077             3.8   
597
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         4,842             8.9   
123
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         1,186             2.2   
318
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         3,225             6.0   
576
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         6,778             12.5   
469
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         5,699             10.5   
249
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         3,554             6.6   
142
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         3,590             6.7   
301
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         3,227             6.0   
88
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,497             2.8   
329
           
@
   
ING Short Term Bond Fund—Class R6
         3,273             6.1   
128
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         2,208             4.1   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $42,412)
         45,000             83.3   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,431)
       $ 53,879             99.8   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         96             0.2   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 53,975             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,482.

Net unrealized appreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $ 3,046   
Gross Unrealized Depreciation
                 (649 )  
Net Unrealized Appreciation
              $ 2,397   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2030 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 8,879          $           $           $ 8,879   
Mutual Funds
                 45,000                                       45,000   
Total Investments, at fair value
              $ 53,879          $           $           $ 53,879   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2030 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 3,772          $ 18           $ (14 )         $ 68           $ 3,844          $ 18           $ 2           $    
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
                 2,120             90              (5 )            (128 )            2,077                                          
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 3,813             1,157             (10 )            (118 )            4,842             63                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 1,228                          (1,254 )            26                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              1,264             (11 )            (67 )            1,186             10                              
ING International Core Fund—Class I
                 6,428             110              (3,152 )            (161 )            3,225                          92                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 6,724                          (6,059 )            (665 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              6,059             (12 )            731              6,778                          1                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 5,647                          (4,979 )            (668 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              5,347             (11 )            363              5,699             31              1              336    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 3,531                          (6 )            29              3,554                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 3,509                          (3,139 )            (370 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
                              3,139             (6 )            457              3,590                          1                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              3,205             (26 )            48              3,227                          1                 
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,573             59              (3 )            (132 )            1,497             9                              
ING Short Term Bond Fund—Class I
                 3,281             8              (3,292 )            3                           8                              
ING Short Term Bond Fund—Class R6
                              3,292             (3 )            (16 )            3,273             4                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,166                          (1,880 )            (286 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              1,880             (25 )            353              2,208                          5                 
 
              $ 43,792          $ 25,628          $ (23,887 )         $ (533 )         $ 45,000          $ 143           $ 104           $ 336    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2035 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 14.1%
7
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 742              1.4   
30
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         1,041             1.9   
16
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         1,699             3.1   
18
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         1,065             2.0   
15
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         2,466             4.5   
1
           
 
   
PIMCO Total Return ETF
         104              0.2   
13
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         516              1.0   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $7,668)
         7,633             14.1   
 
MUTUAL FUNDS: 85.7%
 
Affiliated Investment Companies : 85.7%
269
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         4,155             7.7   
293
           
 
   
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
         3,098             5.7   
596
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         4,837             8.9   
68
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         662              1.2   
420
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         4,263             7.9   
604
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         7,107             13.1   
494
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         6,002             11.1   
251
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         3,572             6.6   
143
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         3,609             6.6   
402
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         4,318             8.0   
89
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,514             2.8   
110
           
@
   
ING Short Term Bond Fund—Class R6
         1,097             2.0   
129
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         2,215             4.1   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $43,743)
         46,449             85.7   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,411)
       $ 54,082             99.8   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         86             0.2   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 54,168             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,436.

Net unrealized appreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $ 3,243   
Gross Unrealized Depreciation
                 (597 )  
Net Unrealized Appreciation
              $ 2,646   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2035 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                       
Exchange-Traded Funds
              $ 7,633          $           $           $ 7,633   
Mutual Funds
                 46,449                                       46,449   
Total Investments, at fair value
              $ 54,082          $           $           $ 54,082   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2035 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 4,077          $ 19           $ (15 )         $ 74           $ 4,155          $ 19           $ 2           $    
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
                 3,240             60              (7 )            (195 )            3,098                          (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 3,833             1,132             (10 )            (118 )            4,837             63                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 686                           (700 )            14                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              706              (6 )            (38 )            662              6                              
ING International Core Fund—Class I
                 8,635             25              (4,182 )            (215 )            4,263                          121                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 7,049                          (6,352 )            (697 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              6,352             (13 )            768              7,107                          1                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 5,947                          (5,243 )            (704 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              5,630             (11 )            383              6,002             33              1              354    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 3,550                          (6 )            28              3,572                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 3,527                          (3,155 )            (372 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
                              3,155             (6 )            460              3,609                          1                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              4,285             (31 )            64              4,318                          2                 
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,611             40              (4 )            (133 )            1,514             10                              
ING Short Term Bond Fund—Class I
                 1,099             3              (1,103 )            1                           3                              
ING Short Term Bond Fund—Class R6
                              1,103             (1 )            (5 )            1,097             1                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,177                          (1,890 )            (287 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              1,890             (29 )            354              2,215                          6                 
 
              $ 45,431          $ 24,400          $ (22,764 )         $ (618 )         $ 46,449          $ 135           $ 134           $ 354    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2040 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets

EXCHANGE-TRADED FUNDS: 14.1%
7
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 742              1.4   
29
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         1,006             1.8   
15
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         1,593             2.9   
18
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         1,065             1.9   
17
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         2,794             5.2   
13
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         516              0.9   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $7,696)
         7,716             14.1   
 
MUTUAL FUNDS: 85.8%
 
Affiliated Investment Companies: 85.8%
287
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         4,446             8.1   
307
           
 
   
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
         3,238             5.9   
401
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         3,256             6.0   
26
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         256              0.5   
423
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         4,291             7.9   
678
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         7,977             14.5   
565
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         6,867             12.6   
272
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         3,873             7.1   
155
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         3,913             7.2   
407
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         4,363             8.0   
90
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,524             2.8   
164
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         2,821             5.2   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $43,706)
         46,825             85.8   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,402)
       $ 54,541             99.9   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         77             0.1   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 54,618             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,410.

Net unrealized appreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $ 3,650   
Gross Unrealized Depreciation
                 (519 )  
Net Unrealized Appreciation
              $ 3,131   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2040 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 7,716          $           $           $ 7,716   
Mutual Funds
                 46,825                                       46,825   
Total Investments, at fair value
              $ 54,541          $           $           $ 54,541   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2040 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 4,363          $ 20           $ (16 )         $ 79           $ 4,446          $ 20           $ 2           $    
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
                 3,252             190              (7 )            (197 )            3,238                          (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 2,205             1,129             (6 )            (72 )            3,256             39                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 552                           (564 )            12                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              567              (297 )            (14 )            256              3              (15 )               
ING International Core Fund—Class I
                 8,692             30              (4,215 )            (216 )            4,291                          121                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 7,913                          (7,125 )            (788 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              7,125             (15 )            867              7,977                          2                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 6,804                          (5,999 )            (805 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              6,441             (13 )            439              6,867             38              2              405    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 3,849                          (7 )            31              3,873                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 3,825                          (3,417 )            (408 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
                              3,417             (7 )            503              3,913                          1                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              4,320             (22 )            65              4,363                          1                 
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,621             40              (4 )            (133 )            1,524             10                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,760                          (2,398 )            (362 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              2,398             (25 )            448              2,821                          5                 
 
              $ 45,836          $ 25,677          $ (24,137 )         $ (551 )         $ 46,825          $ 110           $ 119           $ 405    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2045 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
 
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 15.0%
7
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 742              1.4   
31
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         1,075             2.0   
16
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         1,699             3.1   
18
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         1,065             1.9   
19
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         3,124             5.7   
13
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         516              0.9   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $8,174)
         8,221             15.0   
 
MUTUAL FUNDS: 84.9%
 
 
Affiliated Investment Companies: 84.9%
307
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         4,743             8.7   
311
           
 
   
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
         3,285             6.0   
134
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         1,087             2.0   
28
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         266              0.5   
474
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         4,815             8.8   
702
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         8,267             15.0   
590
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         7,172             13.0   
273
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         3,889             7.1   
152
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         3,824             7.0   
458
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         4,917             9.0   
90
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,525             2.8   
158
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         2,713             5.0   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $43,231)
         46,503             84.9   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,405)
       $ 54,724             99.9   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         80             0.1   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 54,804             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,410.

Net unrealized appreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $ 3,783   
Gross Unrealized Depreciation
                 (469 )  
Net Unrealized Appreciation
              $ 3,314   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2045 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 8,221          $           $           $ 8,221   
Mutual Funds
                 46,503                                       46,503   
Total Investments, at fair value
              $ 54,724          $           $           $ 54,724   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2045 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 4,654          $ 22           $ (17 )         $ 84           $ 4,743          $ 22           $ 2           $    
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
                 2,728             726              (7 )            (162 )            3,285                          (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 1,107             16              (4 )            (32 )            1,087             16                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 277                           (280 )            3                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              282              (4 )            (12 )            266              2                              
ING International Core Fund—Class I
                 9,818                          (4,758 )            (245 )            4,815                          137                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 8,200                          (7,379 )            (821 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              7,379             (15 )            903              8,267                          2                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 7,105                          (6,263 )            (842 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              6,726             (14 )            460              7,172             39              2              423    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 3,864                          (7 )            32              3,889                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 3,855                          (3,446 )            (409 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
                              3,446             (110 )            488              3,824                          18                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              4,876             (32 )            73              4,917                          2                 
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,623             40              (4 )            (134 )            1,525             10                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,791                          (2,428 )            (363 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              2,428             (143 )            428              2,713                          28                 
 
              $ 46,022          $ 25,941          $ (24,911 )         $ (549 )         $ 46,503          $ 89           $ 191           $ 423    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2050 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
 
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 15.3%
7
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 742              1.4   
31
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         1,075             2.0   
16
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         1,699             3.1   
18
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         1,065             1.9   
20
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         3,288             6.0   
13
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         516              0.9   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $8,338)
         8,385             15.3   
 
MUTUAL FUNDS: 85.2%
 
 
Affiliated Investment Companies: 85.2%
307
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         4,743             8.7   
312
           
 
   
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
         3,296             6.0   
134
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         1,088             2.0   
28
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         267              0.5   
474
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         4,806             8.8   
702
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         8,268             15.0   
590
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         7,171             13.1   
273
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         3,889             7.1   
156
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         3,929             7.2   
458
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         4,912             9.0   
88
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,492             2.7   
163
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         2,802             5.1   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $43,392)
         46,663             85.2   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,730)
       $ 55,048             100.5   
 
           
 
   
Liabilities in Excess of Other Assets
         (252 )             (0.5 )   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 54,796             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,735.

Net unrealized appreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $ 3,819   
Gross Unrealized Depreciation
                 (506 )  
Net Unrealized Appreciation
              $ 3,313   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2050 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 8,385          $           $           $ 8,385   
Mutual Funds
                 46,663                                       46,663   
Total Investments, at fair value
              $ 55,048          $           $           $ 55,048   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2050 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 4,654          $ 22           $ (17 )         $ 84           $ 4,743          $ 22           $ 2           $    
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
                 3,265             235              (7 )            (197 )            3,296                          (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 1,107             16              (4 )            (31 )            1,088             16                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 277                           (280 )            3                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              282              (4 )            (11 )            267              2                              
ING International Core Fund—Class I
                 9,808                          (4,757 )            (245 )            4,806                          137                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 8,200                          (7,379 )            (821 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              7,379             (16 )            905              8,268                          2                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 7,106                          (6,263 )            (843 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              6,726             (13 )            458              7,171             39              2              423    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 3,864                          (7 )            32              3,889                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 3,840                          (3,431 )            (409 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
                              3,431             (7 )            505              3,929                          1                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              4,876             (37 )            73              4,912                          2                 
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,618             9              (3 )            (132 )            1,492             9                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,751                          (2,388 )            (363 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              2,388             (34 )            448              2,802                          7                 
 
              $ 46,490          $ 25,364          $ (24,647 )         $ (544 )         $ 46,663          $ 88           $ 153           $ 423    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2055 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 14.7%
3
           
 
   
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund
      $ 318              0.6   
31
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
         1,075             2.0   
17
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         1,806             3.3   
18
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         1,065             1.9   
18
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         2,959             5.4   
3
           
 
   
PIMCO Total Return ETF
         313              0.6   
13
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         516              0.9   
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $8,006)
         8,052             14.7   
 
MUTUAL FUNDS: 85.2%
 
Affiliated Investment Companies: 85.2%
307
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         4,743             8.7   
312
           
 
   
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
         3,291             6.0   
134
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         1,088             2.0   
28
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         267              0.5   
474
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         4,814             8.8   
702
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         8,268             15.0   
590
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         7,171             13.0   
273
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         3,889             7.1   
156
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         3,929             7.2   
458
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         4,913             9.0   
89
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,511             2.8   
163
           
@
   
ING Small Company Fund—Class R6
         2,802             5.1   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $43,417)
         46,686             85.2   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,423)
       $ 54,738             99.9   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         78             0.1   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 54,816             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,428.

Net unrealized appreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $ 3,798   
Gross Unrealized Depreciation
                 (488 )  
Net Unrealized Appreciation
              $ 3,310   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2055 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 8,052          $           $           $ 8,052   
Mutual Funds
                 46,686                                       46,686   
Total Investments, at fair value
              $ 54,738          $           $           $ 54,738   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION 2055 F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 4,654          $ 22           $ (17 )         $ 84           $ 4,743          $ 22           $ 2           $    
ING Emerging Markets Equity Fund—Class I
                 3,260             235              (7 )            (197 )            3,291                          (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 1,107             16              (4 )            (31 )            1,088             16                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 277                           (280 )            3                                                        
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              282              (4 )            (11 )            267              2                              
ING International Core Fund—Class I
                 9,818                          (4,759 )            (245 )            4,814                          137                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 8,200                          (7,379 )            (821 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              7,379             (15 )            904              8,268                          2                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 7,106                          (6,263 )            (843 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              6,726             (13 )            458              7,171             39              2              423    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 3,864                          (7 )            32              3,889                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 3,840                          (3,431 )            (409 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund— Class R6
                              3,431             (7 )            505              3,929                          1                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              4,877             (37 )            73              4,913                          2                 
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,618             30              (4 )            (133 )            1,511             10                              
ING Small Company Fund—Class I
                 2,751                          (2,388 )            (363 )                                                      
ING Small Company Fund—Class R6
                              2,388             (34 )            448              2,802                          7                 
 
              $ 46,495          $ 25,386          $ (24,649 )         $ (546 )         $ 46,686          $ 89           $ 153           $ 423    
 


ING R ETIREMENT S OLUTION I NCOME F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited)

Shares


  

  

  
Value
  
Percentage
of Net
Assets
EXCHANGE-TRADED FUNDS: 16.0%
28
           
 
   
iShares MSCI EMU Index Fund
      $ 971              1.9   
21
           
 
   
iShares Barclays Aggregate Bond Fund
         2,230             4.4   
32
           
 
   
iShares Barclays TIPS Bond Fund
         3,545             6.9   
8
           
 
   
iShares MSCI EAFE Index Fund
         473              0.9   
3
           
 
   
iShares S&P 500 Index Fund/US
         493              1.0   
12
           
 
   
SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF
         476              0.9   
 
 
           
 
   
Total Exchange-Traded Funds
(Cost $8,721)
         8,188             16.0   
 
MUTUAL FUNDS: 83.8%
 
Affiliated Investment Companies: 83.8%
300
           
 
   
ING Core Equity Research Fund—Class I
         4,636             9.1   
285
           
 
   
ING Global Bond Fund—Class R6
         3,004             5.9   
569
           
 
   
ING High Yield Bond Fund—Class I
         4,617             9.0   
1,561
           
 
   
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
         15,107             29.6   
74
           
 
   
ING International Core Fund—Class I
         749              1.5   
243
           
@
   
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
         2,862             5.6   
149
           
 
   
ING Large Cap Value Fund—Class R6
         1,810             3.5   
128
           
 
   
ING Mid Cap Value Fund—Class I
         1,823             3.6   
73
           
@
   
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
         1,842             3.6   
72
           
 
   
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
         772              1.5   
83
           
 
   
ING Real Estate Fund—Class I
         1,418             2.8   
418
           
@
   
ING Short Term Bond Fund—Class R6
         4,159             8.1   
 
           
 
   
Total Mutual Funds
(Cost $42,674)
         42,799             83.8   
 
 
           
 
   
Total Investments in Securities
(Cost $51,395)
       $ 50,987             99.8   
 
           
 
   
Assets in Excess of Other Liabilities
         109             0.2   
 
           
 
   
Net Assets
       $ 51,096             100.0   
 

@
  Non-income producing security

  Cost for federal income tax purposes is $51,414.

Net unrealized depreciation consists of:
                       
Gross Unrealized Appreciation
              $ 1,423   
Gross Unrealized Depreciation
                 (1,850 )  
Net Unrealized Depreciation
              $ (427 )  
 


ING R ETIREMENT S OLUTION I NCOME F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Fair Value Measurements

The following is a summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31, 2013 in valuing the assets and liabilities:

        Quoted Prices
in Active Markets
for Identical
Investments
(Level 1)
    Significant
Other
Observable
Inputs
(Level 2)
    Significant
Unobservable
Inputs
(Level 3)
    Fair Value
at
August 31, 2013
Asset Table
                                                                      
Investments, at fair value
                                                                      
Exchange-Traded Funds
              $ 8,188          $           $           $ 8,188   
Mutual Funds
                 42,799                                       42,799   
Total Investments, at fair value
              $ 50,987          $           $           $ 50,987   
 


ING R ETIREMENT S OLUTION I NCOME F UND PORTFOLIO OF INVESTMENTS
as of August 31, 2013 (Unaudited) (Continued)

Transactions with Affiliates

An investment of at least 5% of the voting securities of an issuer, or a company which is under common control results in that issuer becoming an affiliated person as defined by the 1940 Act.

The following table provides transactions during the period ended August 31, 2013, where the following issuers were considered an affiliate:

Issuer
        Beginning
Market Value
at 5/31/13
  
Purchases
at Cost
  
Sales
at Cost
  
Change in
Unrealized
Appreciated/
(Depreciation)
  
Ending
Market Value
at 8/31/13
  
Investment
Income
  
Realized
Gains/(Losses)
  
Net Capital
Gain
Distributions
ING Core Equity Research Fund—Class I
              $ 4,641          $ 22           $ (99 )         $ 72           $ 4,636          $ 22           $ 14           $    
ING Global Bond Fund—Class I
                 3,099                          (3,276 )            177                           11                              
ING Global Bond Fund—Class R6
                              3,324             (7 )            (313 )            3,004             22              (1 )               
ING High Yield Bond Fund—Class I
                 3,634             1,106             (10 )            (113 )            4,617             60                              
ING Intermediate Bond Fund—Class I
                 15,348                          (15,680 )            332                           1                              
ING Intermediate Bond Fund—Class R6
                              16,008             (50 )            (851 )            15,107             124                              
ING International Core Fund—Class I
                 1,531                          (744 )            (38 )            749                           21                 
ING Large Cap Growth Fund—Class I
                 2,839                          (2,586 )            (253 )                                                      
ING Large Cap Growth Fund—Class R6
                              2,586             (6 )            282              2,862                          1                 
ING Large Cap Value Fund—Class I
                 1,794                          (1,581 )            (213 )                                                      
ING Large Cap Value Fund—Class R6
                              1,698             (4 )            116              1,810             10                           107    
ING Mid Cap Value Fund—Class I
                 1,812                          (4 )            15              1,823                          1                 
ING MidCap Opportunities Fund—Class I
                 1,801                          (1,634 )            (167 )                                                      
ING MidCap Opportunities Fund—Class R6
                              1,634             (3 )            211              1,842                          1                 
ING Multi-Manager International Equity Fund—Class I
                              761              (1 )            12              772                                           
ING Real Estate Fund—Class I
                 1,538             9              (4 )            (125 )            1,418             9                              
ING Short Term Bond Fund Class-I
                 4,169             9              (4,182 )            4                           10                              
ING Short Term Bond Fund—Class R6
                              4,183             (3 )            (21 )            4,159             5                              
 
              $ 42,206          $ 31,340          $ (29,874 )         $ (873 )         $ 42,799          $ 274           $ 37           $ 107    
 


 

Item 2. Controls and Procedures.

 

(a)          Based on our evaluation conducted within 90 days of the filing date, hereof, the design and operation of the registrant’s disclosure controls and procedures are effective to ensure that material information relating to the registrant is made known to the certifying officers by others within the appropriate entities, particularly during the period in which Forms N-Q are being prepared, and the registrant’s disclosure controls and procedures allow timely preparation and review of the information for the registrant’s Form N-Q and the officer certifications of such Form N-Q.

 

(b)          There were no significant changes in the registrant’s internal controls over financial reporting that occurred during the registrant’s last fiscal quarter of the period covered by this report that has materially affected, or is reasonably likely to materially affect, the registrant’s internal control over financial reporting.

 

Item 3. Exhibits.

 

A separate certification for each principal executive officer and principal financial officer of the registrant as required by Rule 30a-2 under the Act (17 CFR 270.30a-2) is attached hereto as EX-99.CERT.

 




 

SIGNATURES

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

 

(Registrant):

ING Separate Portfolios Trust

 

 

 

 

 

By

/s/ Shaun P. Mathews

 

 

Shaun P. Mathews

 

 

President and Chief Executive Officer

 

 

 

 

Date:

October 25, 2013

 

 

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934 and the Investment Company Act of 1940, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.

 

By

/s/ Shaun P. Mathews

 

 

 

 

Shaun P. Mathews

 

 

 

 

President and Chief Executive Officer

 

 

 

 

 

 

 

 

Date:

October 25, 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By

/s/ Todd Modic

 

 

 

 

Todd Modic

 

 

 

 

Senior Vice President and Chief Financial Officer

 

 

 

 

 

 

 

 

Date:

October 25, 2013

 

 

 

 


Endurance (NASDAQ:EIGI)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024 Click Here for more Endurance Charts.
Endurance (NASDAQ:EIGI)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024 Click Here for more Endurance Charts.